场外期权532资质开通要求

随着近年来经济金融形势和商业银行经营模式的变化，结合场外期权532资质开通要求蕞新监管改革成果，中国银保监会会同中国人民银行修订了《商业银行资本管理办法（试行）》，于2023年2月18日发布了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称“资本新规”），以推动场外期权资质开通要求资本监管规则完善，促进商业风险管理水平和服务实体经济的质效提升。通过此次修订，建立起了对商业银行差异化的资本监管体系，将资本监管与商业银行的表内外资产规模和业务复杂性进行匹配，对三支柱监管要求作了完善：一是重新构建了支柱下风险加权资产的计量规则，提高了资本计量的风险敏感性；二是调整完善了第二支柱的监督检查规定，提升了监管有效性；三是全面提升了第三支柱的信息披露标准和内容，强化了市场外部约束功能。

资本新规应将场外期权532资质开通要求中的监管资本计量的规则应用于业务指导上，有针对性地调整金融市场业务策略，根据不同类型金融资产的风险权重，重新优化金融资产的配置结构，提前做好未来可获得资本节省的金融资产配置布局，实现资本收益和成本的蕞优平衡。具体来说，包括：债券投资业务方面，鼓励加大地方政府一般债的投资规模，限制和约束表内开展二级资本债和次级债投资；资管产品业务方面，加强穿透管理，约束无法穿透的资管产品业务；金融同业业务方面，鼓励投资级非银机构业务，鼓励高评级、短期限的银行同业业务，鼓励优先档、短期限、高评级的ABS业务，限制低评级、长期限的银行同业业务。

为应对交易违规行为，强化交易行为的监督管理，监管机构和行业协会对于金融市场业务操作、场外期权532资质开通要求不断细化管控，从工作机制、管理方法等方面对参与机构提出了更高的管控要求。监管规则出台节奏加快，行业监管持续规范完善，交易行为监管备受重视。作为全面风险管理的重要组成部分，操作风险管理是国内商业银行积极探索服务新金融发展大局的内在需要。我国商业银行操作风险管理在政策制定、系统构建等方面已取得积极进展，但在业务层面研究部署操作风险管理的具体实践还有待加强。国内学者对银行操作风险具体实践层面的深度研究主要聚焦商业银行网点柜面业务领域，研究视角略显单一，覆盖业务范围有待拓展。

完善场外期权532资质开通要求的业务全面风险管理体系包括：

一是确立顶层架构，明确各项管理任务的职责分工与协调机制；

二是明确管理制度及相关规定，通过制度发文明确管理要求和管控方针，覆盖全流程管理要素；

三是细化管控手段与管理工具，明确各项管理规则和参数选取方法，制定可落地的管理标准；

四是强化数据和系统基础设施建设，通过自动化、数字化方式，实现全流程管控要点系统落地，支持高频的监控预警和审批处理。