2024年1月,在经济复苏预期偏弱,叠加降息预期落空等多重因素的影响下,A股市场出现非理性下跌,上证指数、深证成指、创业板指月内分别累计下跌6.27%、13.77%、16.81%。其中,上证指数和深证成指跌幅已超去年全年,创出2015年股灾之后历史第二大跌幅。
从风格来看,去年小微盘股行情出现了明显逆转,高股息红利资产上涨,大盘股抗跌,中小盘股出现了明显的下跌。
受A股大幅下跌的影响,私募市场整体表现较为惨淡。部分偏向大盘价值风格的策略相对较为抗跌,而指数增强策略受市值因子急剧转向、小市值股票大幅杀跌的影响,超额收益出现大幅回撤。那么,在这样的市场环境下,“主观+量化”并驾齐驱的私募表现如何?
私募排排网数据显示,截至2024年1月底,有业绩披露的1149家“主观+量化”混合私募,1月平均收益为-8.15%,首尾业绩差为104.72%,取得正收益的有146家,占比为12.71%。
分规模来看,20-50亿、50-100亿规模私募整体表现相对较好;5亿以下规模的私募则整体落后,业绩出现了两极分化,首尾业绩差达104.72%。
10亿以上:维引资本夺亚军!
上榜的10亿以上规模私募分别为:贵州海益私募、维引资本、汇尊盛元、海升基金、海鹏投资、上海汇牛私募、山东天宝、朗坤资产、博益安盈、青岛洪运瑞恒私募。
其中,上榜私募有8家规模为10-20亿,2家规模为20-50亿。从核心策略看,债券策略、股票策略各有3家,多资产策略有2家,期货及衍生品策略和组合基金各有1家。
其中,湘联控股成立于2015年6月,公司核心基金经理郭灵是华南师范大学经济管理学院经济史硕士,先后在广发证券广州宏观策略研究部、长沙银行、陕西省国际信托股份有限公司工作,拥有证券、信托、银行、基金、会计、国际金融理财和中级经济师等资质,长期从事固定收益类产品投资和相关研究工作。